Né à Moscou dans une famille aisée et cultivée, il commence par étudier le droit avant de renoncer tardivement à sa carrière universitaire pour entrer à l’Académie des Beaux-arts de Munich en 1896, après sa découverte de l’Impressionnisme – le tableau de Monet, Les Meules, est exposé à Moscou en 1895 ; il y reste quatre ans.
Ses premiers tableaux sont d’essence naturaliste, cependant ses différents voyages dans toute l’Europe et un séjour à Paris en 1906-1907 lui font découvrir d’autres voies à travers Cézanne, Matisse et Picasso. Ses créations s’organisent alors en Impressions (dépendant de la réalité extérieure), en Improvisations et en Compositions (des Improvisations plus élaborées, s’appuyant comme celles-ci sur des images venues de l’inconscient). Composition VII, en 1913, est l’œuvre la plus importante de cette période.
En 1911, il fonde avec Franz Marc et des expressionnistes allemands Der Blaue Reiter (le Cavalier bleu), ils publieront un an plus tard l’Almanach du Cavalier bleu qui comprend en particulier un article de Kandinsky sur la question de la forme dans lequel il énonce que "la forme est l’expression extérieure du contenu intérieur" et qu’une forme n’est a priori pas meilleure qu’une autre.
La même année, il édite Du spirituel dans l’art (traduit en français en 1949), premier traité théorique sur l’abstraction qui lui permet de se faire connaître et de répandre ses idées.
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